Film Dánská dívka vás zavede do Kodaně dvacátých let minulého století. Einar Wegener (Eddie Redmayne) patří k nejlepším dánským malířům své doby, jeho žena Gerda (Alicia Vikander) mu přitom poskytuje maximální podporu a přitom se sama snaží prorazit jako portrétistka. Pozvolné borcení jejich harmonického vztahu odstartuje banální příhoda – Gerdě, která připravuje sérii baletních portrétů, nedorazí figurantka, a Einar svolí, že své ženě bude sedět modelem, oblečený do baletního kostýmu. Intenzivní spojení s ženským elementem v Einarovi rozpoutá obrovský emocionální zmatek, s nímž se vyrovnává nejprve „nevinnou" hrou na tajemnou dánskou dívku Lili, a později čím dál silnějším přesvědčením, že pouze jako žena dokáže být šťastný.